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英国の年金基金、ゴールドマンS運用会社のファンド投資・運用委託を打ち切る

4日付の英フィナンシャル・ニュースによると、英国の退職年金基金が相次いで、ゴールドマン・サックスの資産運用会社と結んだ資産運用委託契約を打ち切っている。
委託契約中止に直面しているのは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)で、同社は世界マクロ戦略(各国のマクロ分析に基づいた為替や金利・株式に投資して利益を得るファンド)で、先物やデリバティブの市場で資産を運用している。

しかし、昨年は同戦略のパフォーマンスが悪化し、同戦略の有効性に疑問が生じていた。ゴールドマン・サックスの世界マクロ戦略ファンドの一つで旗艦ヘッジファンドである「Global Alpha」の昨年のリターンはマイナス39%で、マイナス50%に達したファンドもあった。

このため、GECマルコーニ(GEC-Marconi pension scheme、積立額30億ポンド)やスタフォードシャー州議会(Staffordshire scheme、同22億ポンド)の年金基金はすでに、GSAMとの契約中止に踏み切っている。

マルコーニは先週、年次報告書を公表したが、その中で、4月までの1年間で、当初、1億1,300万ポンドだった投資資産の評価額が半減し、GSAMとの契約を打ち切ったことを明らかにしている。

また、スタフォードシャー州議会年金基金も昨年、同戦略で4億ポンドの損失を受けた。同基金のGSAMを通じた資産運用は2006年から始まったが、昨年3月までの1年間のリターンはマイナス17%となったため、同12月にはGSAMとの運用委託契約を中止している。

ゴールドマンはノーコメントとしているが、関係筋によると、ゴールドマンの世界マクロ戦略のパフォーマンスは今年に入ってかなり改善してきているという。

Dow Jones
04 Aug 2008 01:01 BST
Financial News: Pension Funds Terminate Goldman



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