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米調査会社ヘネシーのヘッジファンド指数、7月は株式のパフォーマンス下回る

7日付のダウ・ジョーンズによると、米国のヘッジファンドのリターンが、7月に入って、急速に悪化したことが明らかになった。
米投資コンサルティング会社ヘネシー・グループが集計している「ヘネシー・ヘッジファンド・インデックス」の7月のデータがマイナス1.95%となり、ベンチマークのS&P500種株価指数のマイナス0.99%を下回った。

7月のダウ平均株価指数とナスダック総合株価指数は、7月半ばに2年ぶりの安値を付けたあと相場が回復したため、それぞれ、プラス0.25%とプラス1.42%となったが、ヘッジファンドのリターンはこれらを大幅に下回っている。

ヘネシーのマネージング・プリンシパル、チャールズ・グラダンテ(Charles Gradante)氏は、「ヘッジファンド各社は、住宅市場や経済指標の悪化、商品価格の上昇を警戒して運用に慎重になっており、ポジションをどちらの方向にも動かさず、投資環境の改善を待っている状況だ」という。

また、7月のヘネシー・グローバル/マクロ・インデックスは、マイナス3.03%となった。ヘネシーによると、マクロ系ヘッジ・ファンドは、1-6月期に金融株のショートとエネルギー株のロングで利益を上げたものの、7月になって相場が急速に逆転したことが、リターン下落の原因としている。

ただ、7月の相場急変は一時的と見られている。グラダンテ氏は、商品相場の急落は一時的で、農産物や原油の需要は今後数年間にわたり供給を上回るだろうと予想している。

一方、ヘッジファンド・リサーチは今月初めに公表した「HFRX Indices」によると、米国のヘッジファンドの7月の月間リターンはマイナス2.28%と、6年ぶりの低水準となった。

これについて、米投資銀行大手リーマン・ブラザーズのアナリスト、ロジャー・フリーマン氏は、「成功報酬はヘッジファンドの収益の3分の2を占める。そのため、パフォーマンス悪化は成功報酬の低下を招き、深刻な問題だ」と指摘している。

Dow Jones
07 Aug 2008 17:23 BST
Hedge Funds Underperform In July On Market Reversals



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