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ユーリカヘッジのヘッジファンド・インデックス、7月はマイナス2.51%と大幅下落

シンガポールのヘッジファンド調査会社ユーリカヘッジが9日に発表した、7月のヘッジファンド・インデックスの速報値は、総合指数がマイナス2.51%となった。
7月は金融市場では主要な資産クラスの低迷が続いており、「Dow Jones-AIG Commodity Index」がマイナス12%(年初来はプラス10.8%)、株価指数のMSCIワールド・インデックスがマイナス2.5%(年初来はマイナス14%)と大きく下落した。ヘッジファンドは、月次ベース、年初来ベースの両方でこうした指数を上回る結果を示しているとユーリカヘッジはコメントしている。

ヘッジファンド業界全体のパフォーマンスを示す総合指数は、7月がマイナス2.51%、年初来がマイナス2.47%となった。またアービトラージ戦略は、7月がマイナス0.3%、年初来がプラス0.8%、CTA(マネージド・フューチャーズ)は、7月がマイナス4.1%、年初来が9.6%となっている。地域別インデックスでは、中南米と北米が年初来でプラスを維持している(中南米がプラス3%、北米がプラス0.2%)。

一方7月については、投資地域別インデックスの全てがマイナスとなった。中南米と東欧の株式市場が10%近く下げたことが大きく影響し、新興国市場はマイナス2.2%となった。地域別で最も大きく下げたのはマイナス10.2%の東欧で、欧州全体の指数をマイナス3.15%に押し下げる要因となった。株式市場の乱高下に見舞われたアジアと北米は、それぞれマイナス1.3%となった。ドルが対主要通貨で上昇したことは、北米の指数を押し上げる効果をもたらした。

戦略別では、CTAが最も大きく下げ、マイナス4.1%となった。原油のマイナス11.4%、プラチナのマイナス15%をはじめとして、コモディティ全般の価格下落のあおりを受けた。株式ロング・ショートは、株式の激しい値動きに影響されマイナス2.6%となった(7月前半はファニーメイ、フレディマックなど、米金融機関の倒産が憂慮され値下がりしたものの、後半には政府の介入とインフレ懸念の後退から反発した)。これ以外の戦略は、債券を除く全てがマイナスとなった。

(Eurekahedgeのニュースレター「Hedge funds down 2.5% in July」より)



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