ユーリカヘッジのヘッジファンド・インデックス、7月はマイナス2.51％と大幅下落

更新日：2008年08月12日

シンガポールのヘッジファンド調査会社ユーリカヘッジが9日に発表した、7月のヘッジファンド・インデックスの速報値は、総合指数がマイナス2.51％となった。
7月は金融市場では主要な資産クラスの低迷が続いており、「Dow Jones-AIG Commodity Index」がマイナス12％（年初来はプラス10.8％）、株価指数のMSCIワールド・インデックスがマイナス2.5％（年初来はマイナス14％）と大きく下落した。ヘッジファンドは、月次ベース、年初来ベースの両方でこうした指数を上回る結果を示しているとユーリカヘッジはコメントしている。

ヘッジファンド業界全体のパフォーマンスを示す総合指数は、7月がマイナス2.51％、年初来がマイナス2.47%となった。またアービトラージ戦略は、7月がマイナス0.3％、年初来がプラス0.8％、CTA（マネージド・フューチャーズ）は、7月がマイナス4.1％、年初来が9.6％となっている。地域別インデックスでは、中南米と北米が年初来でプラスを維持している（中南米がプラス3％、北米がプラス0.2％）。

一方7月については、投資地域別インデックスの全てがマイナスとなった。中南米と東欧の株式市場が10％近く下げたことが大きく影響し、新興国市場はマイナス2.2％となった。地域別で最も大きく下げたのはマイナス10.2％の東欧で、欧州全体の指数をマイナス3.15％に押し下げる要因となった。株式市場の乱高下に見舞われたアジアと北米は、それぞれマイナス1.3％となった。ドルが対主要通貨で上昇したことは、北米の指数を押し上げる効果をもたらした。

戦略別では、CTAが最も大きく下げ、マイナス4.1％となった。原油のマイナス11.4％、プラチナのマイナス15％をはじめとして、コモディティ全般の価格下落のあおりを受けた。株式ロング・ショートは、株式の激しい値動きに影響されマイナス2.6％となった（7月前半はファニーメイ、フレディマックなど、米金融機関の倒産が憂慮され値下がりしたものの、後半には政府の介入とインフレ懸念の後退から反発した）。これ以外の戦略は、債券を除く全てがマイナスとなった。

（Eurekahedgeのニュースレター「Hedge funds down 2.5% in July」より）

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