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米グリーンウィッチのヘッジファンド指数、7月も下落―年率では株価指数上回る

米ヘッジファンド情報提供会社グリーンウィッチが発表した7月のヘッジファンド・インデックスは前月に引き続いてマイナスとなった。ただ、年初来では主要株価指数のリターンを上回っている。
グリーンウィッチが8日に発表したインデックスは、「グリーンウィッチ・グローバル・ヘッジファンド・インデックス(Greenwich Global Hedge Fund Index)」がマイナス2.31%、グリーンウィッチ・コンポジット・インベスタブル・インデックス(Greenwich Composite Investable Index)」もマイナス1.72%となった。また、年初来リターンはそれぞれマイナス3.00%とマイナス1.82%だった。

代表的な株価指数の7月の結果は、米国のS&P500がマイナス0.84%、MSCI世界株価指数がマイナス2.53%、英国のFTSE100がマイナス3.80%となっている(年初来はいずれも2ケタのマイナス)。

グリーンウィッチのマネージング・ディレクター、マーガレット・ギルバート氏は「7月は、人気の高いヘッジファンドで裁定解消の動きがあり、ヘッジファンド全体としては軟調となったが、年初来リターンでは、依然、伝統的なロングオンリーの株価指数を上回っている」と述べている。

戦略別では、マーケットニュートラル戦略が最も良いマイナス0.88%となったが、対照的に、ディレクショナル戦略は、サブカテゴリーのマネージド・フューチャーズ戦略がマイナス3.22%となったことが響いて、年初来で最低のマイナス3.22%となった。

また、株式ロング・ショートとグロース/バリュー戦略はそれぞれマイナス3.31%とマイナス2.32%だった。サブカテゴリーのショート・セリング戦略はプラス0.30%と好成績を残した。また、サブカテゴリーのスペシャリティー戦略はマイナス3.01%と2カ月連続でマイナスとなった。

現時点の数値は1,066本のファンドから集計したもので、追加のファンドを加えた7月の確報値は8月上旬に発表される。



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