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10年前に破綻したヘッジファンドLTCMに在籍した物理学者、ヘッジファンド設立

10年前に破綻したLTCMに在籍していた物理学者が、英国で新たにヘッジファンド運用会社を設立していたことが明らかとなった、と11日付けの英フィナンシャル・ニュースを始め、複数の金融メディアが報じている。
オックスフォード大学で量子力学を専攻し、LTCM(Long-Term Capital Management)に在籍していたデビッド・コー(David Co)氏が今年5月末、元同僚と共同で、ヘッジファンド運用会社カートシス・キャピタル・パートナーズ(Kurtosis Capital Partners)を設立していたことが、会社登記所への届け出により判明した。

共同設立者であるステファン・カイン(Stephen Cain)氏は、コー氏が英ヘッジファンドJWMパートナーズに務めていた頃の同僚で、ドイツ・アセット・マネジメントで為替取引部門のグローバルヘッドを務めていたこともある。JWMパートナーズは、10年前に破綻したLTCMの創設者、ジョン・メリウェザー氏が設立したヘッジファンドだが、同社の旗艦ファンドは今年第1四半期、リターンがマイナス28%と落ち込んでいる。

コー氏とカイン氏は、新ファンド会社において、手始めに1億ドルから2.5億ドルを調達し、為替のボラティリティに特化したグローバルマクロ・ファンドを設立したいとしている。カイン氏はメディアの取材に対して「我々の戦略は、市場が不安定になりそうなときにオプションを買い進めるというものだ。この戦略により、JWMで昨年、今年と、ドル安・円高が生じた際、大きなリターンを上げてきた。新会社においても、確実にリターンを上げることができるだろう」と語っている。

コー氏が在籍していたLTCMは、メリウェザー氏が94年に設立したヘッジファンドで、ショールズ(Scholes)とマートン(Merton)という二人のノーベル経済学賞受賞者を擁し、巨大ファンドに急成長したが、98年にロシア危機の影響で破綻した。世界経済への波及を恐れ、FRBが収拾に乗り出すほど大きな事態となった。



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