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RBCのヘッジファンド・インデックス、7月はマイナス2.37%―年初来はマイナス4.2%

RBCキャピタル・マーケッツが発表した7月のヘッジファンド・インデックスはマイナス2.37%となり、年初来ではマイナス4.20%となった。
カナダ最大手カナダロイヤル銀行傘下のRBCキャピタル・マーケッツは12日、「RBC Hedge 250 Index」の速報値を発表し、7月の総合指数はマイナス2.37%、年初来ではマイナス4.20%となった。8月中旬に確報値が発表される見通し。6月の総合指数は、確報値がマイナス0.73%となった。

全9種の戦略別パフォーマンスを見ると、債券アービトラージが1.39%で、唯一のプラスリターンとなった。最も大きく下げたのは、合併・特殊状況(Mergers & Special Situations)のマイナス3.10%で、転換社債アービトラージのマイナス2.84%、株式ロング・ショートのマイナス2.76%がこれに続いた。

年初来のリターンがプラスの戦略別は、プラス9.18%のマネージド・フューチャーズと、プラス2.96%のマクロである。マルチ戦略と合併・特殊状況は下げ幅が特に大きく、それぞれマイナス8.87%とマイナス8.42%となっている。

「RBC Hedge 250 Index」は投資可能ヘッジファンド・インデックスで、実在するヘッジファンド250本以上から組成されている。



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