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「大手金融機関の破綻続く」英米の機関投資家・ヘッジファンドの大半が懸念―米調査会社

12日付のダウ・ジョーンズによると、欧米の金融機関や機関投資家、ヘッジファンドの大半は今後、CDSのカウンターパーティーリスクが新たな金融市場混乱の火種になると見ていることが明らかになった。
調査を行ったのは、米投資コンサルティング会社グリーンウィッチ。同社によると、全体の85%がCDS(クレジット・デフォルト・スワップ)のカウンターパーティーリスク(発行体の破たんに伴う債務不履行リスク)を深刻に懸念しているという。

ただ、CDSのカウンターパーティーリスクに対する懸念も欧米間で温度差が見られる。懸念を強めているのは、欧州全体の55%強にとどまっており、米国の方が深刻に受け止めている。

また、調査対象全体の約60%が、今年3月に破たんしたベア・スターンズに次ぐ大手金融機関の経営破たんが今後6カ月以内に発生すると見ている。さらに、6-12カ月後に大手金融機関が破たんすると予想しているのは全体の15%を占めた。

他方、第二の大手金融機関の破たんは起きないと予想したのは全体の27%にとどまっている。

また、調査対象全体の約80%が、銀行はクレジット市場危機以来、貸出基準、特に担保差し入れの拡大を求めているとし、そのうち、25%以上が担保差し入れ増額で債券取引の売買高を減らせざるを得なくなっているとしている。

カウンターパーティーリスクが高まっていることから、CDS利用も減少傾向となっている。CDSを利用している金融機関や投資家の62%は、CDS利用を抑制しているとしている。

このほか、リスク回避のため、全体の約65%はCDSの取引相手を1社に集中せず、多様化するとし、また、約75%はCDSの集中決済機構の設立によってリスクを緩和できると指摘している。

同調査は、欧米(カナダを含む)の銀行やヘッジファンド、投資家など146機関からの回答に基づくもの。

Dow Jones
12 Aug 2008 15:38 BST
Survey: Most US Firms See CDS Counterparty Risk As Threat



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