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9月は株式ロング・ショートが総じて堅調

2012.10.17
ダウ・ジョーンズ・クレディ・スイス・ヘッジファンド指数の9月の運用成績は前年比プラス2.51%となった。


戦略別で好調であったのは、株式ロング/ ショートのリターンがプラス2.43%(年初来2.05%)。次いでイベント・ドリブンがプラス1.46%(同プラス3.49%)。転換社債アービトラージはプラス0.3%(同プラス5.9%)、債券アービトラージがプラス0.26%(同プラス1.74%)、グローバル・マクロがプラス0.11%(同プラス4.86%)。

対照的にマネージド・フューチャーズがマイナス2.72%となり(年初来マイナス1.9%)。エマージング・マーケットも赤字転落し、前月比マイナス0.37%(同マイナス0.11%)。

 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ(BofAML)のヘッジファンド総合指数は、9月26日現在速報値で年初来プラス3.04%上昇。  

転換社債アービトラージ、イベント・ドリブンファンドが最も好調で、リターンはそれぞれ5.58%、4.99%プラス。マーケット・ニュートラルはマイナス5.31%と低調だった。

 マーケット・ニュートラル・ファンドはマーケットエクスポージャーを売り、ネットショートは3%から4%になった。一方、ロング・ショートはマーケットエクスポージャーを売り、ネットロングは18%から17%になった。マクロはS&P500やナスダック100、コモディティを買い、新興市場やEAFE(アメリカとカナダを除く全ての先進21ヶ国)へのエクスポージャーを高めた。10年物米国債を買い、米ドルショートポジションを追加した。

グリニッジ・グローバル・ヘッジファンド指数は、9月は0.99%プラスで、年初来プラス4.61%。欧米中央銀行による金融緩和策を背景とする株式相場の上昇で、株式ロング・ショートファンドが牽引役となり、平均2.03%上昇、年初来5.54%、次いでイベント・ドリブンファンドで1.45%、同6.2%、マーケット・ニュートラルが0.78%、同5.2%、スペシャルティ戦略が0.76%、同6.1%。アービトラージ・ファンドが0.35%、同6.94%。

一方、不振だったのは、ショートバイアス・ファンドで、マイナス4.61%、年初来マイナス16.6%となった。

地域別ではアジアのエマージング・マーケットが最も好調でプラス4.54%。年初来プラス5.26%プラス。欧州エマージング・マーケットがプラス3.69%、年初来プラス6.14%。

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