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株式ロングショート戦略、過去10年で最高のパフォーマンスに

2013.05.10
今年、株式ロングショート戦略を取るヘッジファンドは2013年年初来の4ヵ月で6%を超えるパフォーマンスを上げ、通年ベースでは20%と過去10年で最高のパフォーマンスとなっている。

 

eVestment社が発表したデータによれば、ヘッジファンドの4月の月次パフォーマンスは平均1.04%、年初来4ヵ月のパフォーマンスは4.6%となった。4月にパフォーマンスが赤字になったのはコモディティ投資ファンドのみで、不振の原因はコモディティ価格の上昇に賭けたロングバイアスのせいと思われる。また、4月中旬には金と銀の価格急落があったが、ジョン・ポールソン氏のファンドなど一部を除いては、ヘッジファンド全体のパフォーマンスには大きな影響がなかった。

クレジット戦略のパフォーマンスは4月に若干のプラスとなり、通年では2012年のパフォーマンスの倍の水準で推移している。資産担保証券(ABS)やモーゲージ証券(MBS)への投資に特化したファンドのパフォーマンスも好調である。マネージドフューチャー戦略のファンドのパフォーマンスは4月に1.02%上昇し、年初来のパフォーマンスはマイナスからプラスに転じた。

地域別に見ると、日本の金融政策に注目した投資でヘッジファンドは未曾有のパフォーマンスを上げている。日本に特化したファンドは4月に20%近く上昇した。中国ファンドは4月に2%超のプラス、新興欧州ファンドは2%弱のマイナスとなったが、年初来の数値で見ると、依然、新興欧州ファンドのパフォーマンスは中国ファンドのパフォーマンスを上回っている。

ソース:FIN alternatives(2013年5月7日付)

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