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複雑化するヘッジファンドが利用するアルゴリズム

2013.09.06
株式を活発に売買するヘッジファンドほど、証券会社による株式の売買に使われるアルゴリズムの実際の中身について関心を示していることが明らかになった。

 

調査会社のタブ・グループの調査によれば、1日の売買高が100万株を超えるヘッジファンドは注文を出す証券会社の売買アルゴリズムについてより多くの情報を欲している。

これに対して、「証券会社のアルゴリズムは会社ごとに独自の異なった方法を無数に組み合わせて構築されており、特定のアルゴリズムの核となる論理とその能力を理解することは、かつてないほど困難になっている」とタブ・グループの調査担当者は述べている。

タブ・グループはヘッジファンドに最も好ましいアルゴリズムを提供する証券会社についても質問したところ、クレディ・スイス、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、バンクオブアメリカ・メリルリンチ、JPモルガン・チェースが上位にランク入りした。

ソース:FIN alternatives(2013年8月30日付)

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