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ヘッジファンド8月の運用成績は0.19%上昇

2012.08.29
バンク・オブ・アメリカメリルリンチ(BofAML)のヘッジファンド総合指数によると、8月のヘッジファンド運用成績は0.19%上昇した。同月のS&P500は2.48%上昇した。


株式ロング・ショートが最も好調で、8月22日現在で0.8%プラスとなった。次いでイベントドリブンファンドで0.68%プラス。CTAは1.17%マイナスと不調だった。

BofAMLによると、市場中立型ファンドは、マーケット・エクスポジャーを売り、ネットロングは2%から0.4%となった。一方、株式ロング/ショートもマーケット・エクスポジャーを売り、ネットロングは28%から24%になった。

マクロ・ファンドはS&P500とナスダック100をショートに加え、コモディティ、10年物国債を一部カバー。新興国市場とEAFE(欧州、豪州、極東)を買い増し、コモディティを売った結果、ややショートポジションに傾いた。

 一方、SS&C GlobeOpのフォワード・リダンプション指数を見てみると、運用資産から資金引き出し要求は7月の2.18%から8月は3.34%に上昇し今年2番目の高い数字となっている。フォワード・リダンプション要求の増加について、SS&Cテクノロジーは四半期末が近づいたことに起因するものとしている。一方、リダンプション・ノーティスは適度な水準にとどまっており、投資家がオルタナティブ投資に概ね満足していることを示していると説明している。

 昨年に続き今年もヘッジファンドにとって厳しい年と言われているが、ヘッジファンド・リサーチによるとヘッジファンドは年初来7か月の運用成績は2.88%のプラスとなっている。

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