ヘッジファンド指数は5月、2.32%低下
最終更新：2012年06月05日 18時33分
クレジ・スイス・リキッド・オルタナティブ・ベータ（LAB）指数は先月2.32%下げた。ヘッジファンドの戦略別パフォーマンスを見ると、5月は5つの戦略のうち4つで損失をだしマイナス2.32%となった、とFINalternativesは報じている。
この損失で5月までのベンチマークは前年比0.43%低下したが、S&P500指数の下げ幅を下回った。S&P500の下落率は6%超である。
LAB指数によると、イベント・ドリブンは3.76%低下（年初来0.05%低下）、ロング・ショートは3.64%低下（年初来0.14%低下）。マージャー・アービトラージは1.66%低下（年初来1.67%低下）、グローバル・ストラテジーは1.36%低下（年初来0.77%低下）。
先月プラスとなったのはマネージド・フューチャーズだけだった。この戦略はマーケットが大幅に下げた時のテールリスクのヘッジングに有効とされる。マネージド・フューチャーズは5月、最も好調で2.5%上昇、年初来0.46%上昇した。
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この損失で5月までのベンチマークは前年比0.43%低下したが、S&P500指数の下げ幅を下回った。S&P500の下落率は6%超である。
LAB指数によると、イベント・ドリブンは3.76%低下（年初来0.05%低下）、ロング・ショートは3.64%低下（年初来0.14%低下）。マージャー・アービトラージは1.66%低下（年初来1.67%低下）、グローバル・ストラテジーは1.36%低下（年初来0.77%低下）。
先月プラスとなったのはマネージド・フューチャーズだけだった。この戦略はマーケットが大幅に下げた時のテールリスクのヘッジングに有効とされる。マネージド・フューチャーズは5月、最も好調で2.5%上昇、年初来0.46%上昇した。
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