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ヘッジファンド、5月はマイナス

 ヘッジファンド・リサーチ(HFR)社の発表によると、5月のHFRIファンド総合指数はマイナス1.6%となった。3か月連続の低下で、年初来では2.54%のプラスとなっている。

 戦略により格差があるが、大半の戦略はマイナスとなった。マクロ戦略が1.7%プラスと月次パフォーマンスは2011年4月以来最高となった一方、株式ヘッジ戦略は2011年9月以来の大幅なマイナスとなった。マクロ戦略のプラスは、債券・コモディティ・通貨のシステマティック戦略とポジションの寄与ならびに株式市場へのエクスポジャーが限定的であったことによる、とHFRは分析している。

 HFRI株式ヘッジ指数は5月、4.1%マイナスとなり、年初来では1.8%プラス。ショート・バイアス戦略はプラス7.0%と好調(年初来では3.3%マイナス)で、グロース、エネルギー、エマージング市場戦略のマイナスを補った。

 イベント・ドリブン戦略はアクティビスト、ディストレスド・ファンドなどの弱含みにより、1.4%マイナス(年初来プラス3.1%)。

 ファンド・オブ・ファンズは2.0%マイナスで、エマージング・マーケットは2011年9月以来最大の5.4%マイナスとなった。5月のマイナスの運用成績を受けて、HFRIエマージング・マーケット指数は年初来プラス0.8%となった。

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