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ヘッジファンド、6月は0.05%と僅かにプラス 

 2012年6月のHFRI指数が示す6月のヘッジファンドのリターンはプラス0.05%、年初来ではプラス1.70%となったとヘッジ・ファンド・リサーチ(HFR)社が発表した。これは株式や債券のベンチマークを下回る。S&P500指数はプラス9.48%、バークレー・キャピタル債券指数はプラス2.79%であった。

 サイエンス・キャピタルのアレックス・アレン氏によると、「上期の運用成績は欧米のリフレ政策による影響が大きい。マクロ経済が悪化する中で、高い相関/不十分な分散化状況が継続し、多くの戦略で苦戦した」。

 戦略別で見ると、株式ヘッジ、イベントドリブン、リラティブバリューが堅調であったが、マクロだけが上期は0.65%のマイナスとなった。これはシステミック・マクロ・マネージャーが6月に2.99%マイナスとなったためである。また、資産担保証券や抵当証券に投資した戦略は好調だった。

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