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11月ヘッジファンド指数、マネージドフューチャーズが圧倒

 クレディスイスが発表したヘッジファンドの運用指数である11月の「クレディ・スイス・ヘッジファンド・インデックス」によると、1.56%だった。戦略別ではマネージドフューチャーズが7.50%で、他と比べて圧倒的なリターンとなっている。

 原油価格の急落、さらにはそれに影響を受けるロシア情勢がボラティリティが激しい環境となっており、激しいトレンドが発生していることもあるようだ。

                   11月   年率リターン
Credit Suisse Hedge Fund Index  1.50%  5.36%
Convertible Arbitrage      -0.10%  0.00%
Dedicated Short Bias       0.64%  -7.18%
Emerging Markets         1.71%  2.64%
Equity Market Neutral       0.57%  0.78%
Event Driven           0.55%  3.77%
Distressed            0.14%  5.06%
Multi-Strategy          0.73%  3.22%
Risk Arbitrage           0.57%  -1.02%
Fixed Income Arbitrage      0.21%  4.63%
Global Macro            1.65%  4.10%
Long/Short Equity         1.89%  7.07%
Managed Futures          7.50%  16.55%
Multi-Strategy           1.22%  7.39%

 個別のヘッジファンドでは、マネージドフューチャーズのISAMファンドが年率40%以上のリターンで11月末時点ではトップ。それをアクティビスト、M&Aアービトラージのパーシングスクエアが追う展開となっている。

 12月に入ってからロシアが緊急利上げを行うなど、まだまだ動くは激しく、マネージドフューチャーズは強そうだ。

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