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大波乱8 月ヘッジファンド指数 ショートバイアスが月次7.8%で圧倒

 クレディ・スイスが発表した8月のヘッジファンド・インデックスは1.99%で、戦略別ではショートバイアスが7.85%と、大荒れの8月相場の中で高いリターンを上げたことが明らかになった。同戦略は7月も大幅なプラスとなっており、株式市場の大きな下落が見事にハマった格好となっている。

 市場のベンチマークであるS&P500の8月の指数がマイナス6.03%となったが、ショートバイアス戦略がやはり7.85%と高いリターンをマークした。

◆戦略別インデックス(8月リターン、2015年来リターン)
アービトラージ         -1.99%  1.66%
ショートバイアス         7.85%  2.08%
エマージングマーケット     -2.86% -2.15%
エクイティマーケットニュートラル 0.95%  1.10%
イベントドリブン        -2.81% -0.65%
 ディストレス         -1.44% -2.26%
 マルチストラテジー      -3.32% -0.01%
 リスクアービトラージ     -0.67%  0.93%
フィクスドインカムアービトラージ-0.04%  1.02%
グローバルマクロ        -2.63%  1.15%
株式ロング&ショート      -1.91%  3.10%
マネージドフューチャーズ    -2.76% -2.68%
マルチストラテジー       -0.49%  3.76%


ヘッジファンド
 8月では著名どころでは、アクティビストのグリーン・ライト・キャピタル5.3%、パーシング・スクエア・マネージメント9.2%とそれぞれマイナスになるなど惨敗であったことが伝えられている。また、中国関連のファンドもそうだ。

 ショートバイアス戦略は2012年からはずっと不調で、月次リターンがマイナスの時も多く、今年もずっと不調は続いていた。ただ、市場の混乱に浮上するものであり、展開が同戦略に向いた。

 現在、市場は先に控える米連邦公開市場委員会(FOMC)をにらんでおり、高いボラティリティは今後も続くかもしれない。
 
 株式市場の回復に伴い、上場投資信託のETFは2009年からほぼ一貫して右肩上がりで資産は増え続け、また、本数も2倍以上になっている。英調査会社ETFGIの統計によると、8月末時点で、市場で売買できるものも合わせれば5925本存在する。その資産総額は初めて3兆ドル(360兆円以上)を突破した。ヘッジッファンドの運用総資産額2兆7200億ドルを超えており、市場が株式シフトだったが、今後に向けた変化の動きも出てきている。

 今夏に入ってから、米国2位の公的年金基金であるカルスターズ(カリフォルニア州教職員退職年金基金)が約200億ドル(約2兆4000億円)を債券とヘッジファンドに移し替えようという方針を固めている。同年金基金の運用資産の12%にあたる。

 また、スタンレー・ドラッケンミラー氏も自身のファミリーオフィスの資産の20%を金ETFに振り向けるシフトを取っている。波乱の8月となったが、今後はまだまだ予断を許さない。

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