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1月ヘッジファンド指数 大波乱に爆発ショート戦略が9.48%で圧倒

 今年1月の各国の株式市場が大荒れの中、クレディスイスのヘッジファンド戦略別リターンが発表され、ショートバイアス戦略が月次9.48%と好成績を収めたことがわかった。昨年12月の月次4.80%に続いての好成績で、ヘッジファンド業界で現状は一人勝ち状態に入っている。また、急落トレンドに乗るマネージドフューチャーズも4.02%と好成績だった。


ショートバイアス
 今年1月は米国のS&P500指数が4.96%のマイナスに、日経平均株価が月初1万8450円98銭から、月末は932円68銭安の1万7518円30銭となっており、2月に入ってからも下げ基調は止んでいない。日本に関しては、英銀大手バークレイズが日本の現物株関連のビジネスから撤退することが、ブルームバーグの報道で明らかになっており、厳しい株式相場が続くことを予見させる。また、日銀のマイマナス金利政策実施によって、手詰まりを印象付けていることも大きいか。

 そうした状況で力を発揮するのがショートバイアス戦略だが、2012年~14年まで株式市場の活況もあって不振を極めていたが、テールリスクが大きくなっている現況下において勢いを増している。今年1月の月次リターンは9.48%となった。

◆戦略別平均リターン       1月月次   12月月次  

CSヘッジファンドインデックス  -1.41%  -0.85%
S&P500             -4.96%  -1.58%

コンバーチブルアービトラージ   -1.97%  -0.78%   
ショートバイアス          9.48%   4.80%   
エマージングマーケット      -3.45%  -0.12%
エクイティニュートラル      -1.17%   1.60%
イベントドリブン         -3.04%  -1.30%
ディストレス           -1.36%  -0.71%
リスクアービトラージ        0.59%   1.31%
マルチストラテジー        -3.72%  -1.54%
リスクアービトラージ        0.59%   1.31%
フィクスドインカムアービトラージ -0.76%   0.15%
グローバルマクロ         -0.57%  -2.05%
株式ロング&ショート       -2.78%  -0.01%
マネージドフューチャーズ      4.02%  -2.19%
マルチストラテジー        -0.48%   0.21%

 ショートバイアス戦略は中国株ショックが起きた昨年8月に7.85%の好成績を残しているが、その時を上回る
好成績になった。昨年前半は不振だったが、8月に変調してからは勢いを増しており、当面はこの流れが続きそうだ。

◆ショートバイアス戦略の2015年月次成績
12月  4.80%
11月 -3.27%
10月 -5.59%
9月  4.79%
8月  7.85%
7月  3.88%
6月  -0.18%
5月  -0.83%
4月  -3.86%
3月  -0.31%
2月  -5.74%
1月  1.88%
 
 こうした下落局面で、国内大手証券などの営業現場では株の買い場であるというセールストークを行っているという。今が買い場かこの先がもっと買い場になるのかはわからないが、さらなる売り崩しでの下落もあり得る。

 ショートバイアス戦略の動向として伝えられているものは、ジム・チャノス氏率いるキニコス・アソシエーツが中国農業銀行の空売りを本人が発言、アリババを空売り(本人の発言ではなく報道ベース)しているという。

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