米調査会社ヘネシー・グループが発表したヘネシー・ヘッジファンド指数によると、5月のヘッジファンドのリターンは1.98%低下し、年初来では2.15%プラスとなった、とFIN alternativesは伝えている。
ヘネシー・グループのマネージング・ディレクターであるチャールズ・グラダンテ氏は、「5月は2011年9月以来、ヘッジファンドの月次パフォーマンスは最も低いものとなった。欧州の懸念で質への逃避とリスク・オフのトレーディングが加速した」と述べている。
株式ロング・ショート戦略は5月、1.89%マイナスと振るわなかったが、年初来では2.27%のプラスを維持している。アービトラージ/イベント・ドリブン戦略は0.90%マイナス（年初来では2.33%プラス）。ディストレスド戦略は1.58%マイナスだが、年初来では3.82%のプラス。
グローバル・マクロ戦略は5月、3.3%マイナス（年初来では0.49%プラス）。エマージング・マーケット戦略は7.44%と大幅にマイナスとなった（年初来2.91%マイナス）。マクロ戦略は5月、0.54%マイナスだが、年初来では0.24%のプラスを維持している。
