ユーリカヘッジによると、2012年5月のヘッジファンド指数は前月比マイナス1.55％となった。これは6月15日までに報告されたファンドの平均（全体の68％）である。一方、ＭＳＣＩ世界株価指数は同期間にマイナス9.32％となり、ヘッジファンドが7.77％アウトパフォームする結果となった。
戦略別では、唯一、ＣＴＡ/マネージド・フューチャーズのリターンが2.55％のプラスとなった以外は、すべてマイナスとなった。中でも株式ロング/ショートはマイナス3.68％と振るわなかった。地域別では、東欧ロシアヘッジファンド指数のマイナス11.53％を筆頭に、すべてマイナスとなった。
マクロ・ヘッジファンドの資産総額は初めて1500億ドルを超え過去最高に達した。
今年の1～5月で350のファンドが設立された。920のヘッジファンドが株式ロング・ショートで年初来10％超のリターンをあげたとユーリカヘッジは報告している。
